アルゴリズム取引ロボット

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アルゴリズム取引

コンピューターシステムが株価や出来高などに応じて、自動的に株式売買注文のタイミングや数量を決めて注文を繰り返す取引のこと。具体的には、自らの取引によって株価が乱高下しないように売買注文を分散したり、また株価が割安と判断したタイミングで自動的に買い注文を出したりする。利用については、投資家が発注時に証券会社が提供する複数の執行ストラテジー(アルゴリズム)から、自分に合うものを選択する方法が一般的である。
機関投資家の売買注文については、従来から証券会社の電子取引執行システムを活用したダイレクト・マーケット・アクセス(DMA)により、取引所に直接、注文を自動執行する仕組みもあるが、アルゴリズム取引は、より有利な価格で約定できるための証券会社独自のノウハウをプログラミングとして盛り込んでいるのが特徴である。アルゴリズム取引は、当初は米国の機関投資家を中心に広まり、日本国内の機関投資家にも普及している。

野村證券「証券用語解説集」より引用

つい最近、知り合いのトレーダーさんと「アルゴリズム取引」について話す機会があったのでネタにしてみました。ほとんどの人が知っていると思いますが、アルゴリズム取引はざっくりいえば、自動売買ソフトのようなものですよね。

VWAPから◯%乖離したら反対売買するとか、板情報から自動発注するアイスバーグ戦略とか、ウエイトバウンスとか他にも様々なアルゴリズムを組み合わせて自動売買しているようですね。

HFT(High Frequency Trade)なんて、1000分の1秒レベルで売買する超高速トレードのことですね。最近ではアメリカの「バーチュ・ファイナンシャル」が有名です。

バーチュ・ファイナンシャル

_人人 人人 人人 人人 人_
>  5年間で負けが一日   <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄

人間じゃ無理な数字ですよねー。しかも大口で振り回す。果たしてこういうのがたくさん市場にいて、我々のような弱小トレーダーは生き残れるのでしょうか。

 

1000分の1秒未満でトレードするソフトに勝てるはずもないので、トレーダーさんとの話で出た結論は、「勝負しないこと」になりました。

一つの例を出せば、「指標トレード」ですね。

指標の数字が5.5%なら買い上げて、80pips上がったら即決済して、30pips下がったところで再度買い上げて・・・みたいなのをコンピュータでやられたら我々はただ波に呑まれて右往左往するだけですね(アルゴの事例は適当)。

アルゴリズムのプログラムにも弱点はあったりして、例えばアルゴリズム同士がかち合ってしまうことがあります。上の例でいえば、指標が5.5%以上なら買い上げるというプログラムAと、5.5%ならショートするというプログラムBが指標トレードをしたらかち合ってしまいますよね。

よく指標発表のときに、↑↓↑↓↑↑↓↓みたいになることがよくありますね。「上じゃー」「いや下じゃー!」「やっぱり上だったー!」みたいな。全てがアルゴリズムじゃないと思いますが、かち合ってしまうとグリングリン動いてしまいますね。かち合った場合は最終的にロットの多い方が勝つことが多いという感じでしょうか。

あとは、予想外のニュースなどがあって、相場が急激に動き出したら動き出した方に、これでもかというぐらい伸びたりしますよね。仮にロングしている状態で「100pipsの含み損になったら即損切り」みたいなプログラムだった場合、似た条件のアルゴは一気に損切り注文を出して、100pipsどころかどこまででも追いかけて損切りしてしまいますね。実際はこんなに単純なプログラムではないでしょうが、わかりやすくいえばこんな感じです。

オレのロングポジを刈り取った後グングン上がったとか、上げるための下げみたいなことってよくありますよね。「オレのトレード見られてんじゃないか」みたいになった経験は誰でもあると思います。

アルゴリズムの先を読むアルゴリズムなんかも出てきて、最近はもうなんのこっちゃわからなくなってきました。

 

「アルゴリズムと勝負しないこと」って書きました。でも同じ土俵で戦っているわけなので、こうすればいいという方法は具体的に無いんですが、例えば上で書いたような指標トレードには参加しないってのも一つの避け方だと思います。短期的なアルゴリズムが苦手だと感じたら、自分はスイングや中長期に変えて、アルゴ同士がやり合っているドタバタを眺めているのも一つかもしれません。中長期でポジションを持ってしまえば、仮に30pipsや50pipsでやり合っているようなアルゴリズムは、ただのノイズでしかないですしね。

逆に極力アルゴリズムの影響を受けないように、短期トレードでポジションを持っている時間を減らすのも一つの手かもしれませんね。

アルゴリズムの敵はアルゴリズムであって、我々がその殴り合いの中に入らなくても良い手法や考え方でトレードした方がいいかなと思います。アルゴリズムが80pips買い上げると予想して、我々はその中の30pipsをいただくという考え方もありますかね。

「アルゴリズムさんのおかげで市場の流動性が活発です。いつもありがとうございます」これぐらいの余裕があるといいですけどね(笑

自分がどの戦略を選択するとしても、市場にはアルゴリズムがトレードしているということをイメージしておくと、また何か見えてくるかもしれませんよ。

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